Modélisation et prévision des séries temporelles : application à la série de l’inflation au Sénégal.

Abstract

Notre étude portait sur la modélisation et prévision des séries temporelles : Application à la série de l’inflation au Sénégal. L’objectif était de trouver une méthodologie permet tant de mieux prévoir l’inflation. Pour ce faire nous avons appliqué deux approches des séries temporelles uni variés à savoir Box-Jenkins (1970) et Holt-Winters (1960) sur des données de la série mensuelle de l’indice harmonisé des prix à la consommation au Sénégal. Après l’analyse, nous concluons que l’approche de Box-Jenkins est meilleur en terme de prévisions.