| dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous nous intéressons à la modélisation des rendements boursiers, en particulier
de faire une application sur les rendements des actions de TotalEnergies Sénégal et Ecobank Côte
d'Ivoire, cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). L'objectif est de trouver,
pour chaque entreprise, un modèle qui nous permettra de décrire et de prédire ces rendements. Pour
ce faire, nous avons sélectionné la méthodologie de Box-Jenkins et le lissage exponentiel en raison
de la présence de saisonnalité affectant les rendements. À l'issue de notre recherche, nous avons
conclu que le modèle autorégressif à moyenne mobile saisonnier (SARIMA) de la méthodologie de
Box-Jenkins est le plus adéquat pour modéliser les rendements des deux entreprises. Le modèle
SARIMA a été retenu non seulement pour sa performance prédictive supérieure par rapport au
modèle de Holt-Winters saisonnier additif, mais aussi pour sa capacité à intégrer la saisonnalité. En
conséquence, ce modèle peut être utilisé par les gestionnaires de portefeuille, les analystes financiers
et les investisseurs souhaitant évaluer les flux futurs de leurs investissements sur le marché de la
BRVM, où ces actions sont cotées. | en_US |
