| dc.description.abstract | Le phénomène de rupture dans les méthodes simulées a été large ment étudié ces derniers années. Il a été introduit par Aldous et Dia conis dans [1], [2] et [3] pour capturer le fait que certaines chaînes de
Markov convergent brusquement vers leurs distributions stationnaires.
Une question importante est de détecter le temps après lequel on peut
obtenir la convergence à l’équilibre d’une chaîne de Markov intéres sante. Nous donnons dans ce mémoire, une méthode pour l’évaluation
de cet instant appelé temps de rupture, en utilisant des temps d’arrêt
appropriés tels que ceux trouvés dans [13]. Nous donnons les conditions
sous lesquelles un processus de Markov a un temps de rupture, au sens
de la mesure de divergence généralisée. Pour illustration, nous évaluons
l’efficacité de notre méthode sur le processus d’Ornstein-Uhlenbeck. | en_US |
