Comparaison de méthodes d'estimation du paramètre d'échelle de la distribution exponentielle de Poisson étendue

Abstract

Dans ce travail, une étude comparative de quatre méthodes d'estimation du paramètre d'échelle de la distribution exponentielle de Poisson étendue a été réalisée en utilisant des simulations de Monte-Carlo. Les méthodes étudiées sont l'estimateur du maximum de vraisemblance (MLE), l'estimateur des moindres carrés (LSE), l'estimateur des moments modifiés (MME) et l'estimateur de White (WE). Les résultats de la simulation nous ont montré que la méthode du maximum de vraisemblance est la plus performante par rapport aux autres méthodes. En outre, nous avons examiné les applications de notre distribution à des données réelles. Cette mise en pratique a confirmé que la distribution exponentielle de Poisson étendue est un bon modèle de durée de vie.