Modélisation et Prévision de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation via le Modèle "ARFIMA"

Abstract

Globalement, l'objectif de ce mémoire était d'identifier, à partir de la méthodologie des séries chronologiques (s.c), le modèle permettant de mieux prédire l'évolution de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation. Ainsi, pour y parvenir, nous avons simulé deux processus : un processus ARIMA et un processus ARFIMA, en utilisant la méthodologie de Box et Jenkins. Au terme de notre analyse, nous avons constaté que le processus ARFIMA a donné de meilleurs résultats d'estimation par rapport au processus ARIMA. Ce résultat met en évidence la présence de mémoire longue, également appelé phénomène de persistance, dans la série de l'IHPC du Sénégal. Par conséquent, cette présence de mémoire longue permettra aux autorités de mieux comprendre l'évolution de l'IHPC et de prendre des mesures appropriées. Pour terminer nous avons effectué des prévisions sur les trois prochaines années. Ainsi, sur les trois années nous avons constaté que l'IHPC a connu une tendance haussière. En revanche, pour anticiper sur cette hausse les autorités politiques doivent obligatoirement mettre en place un certain nombre de politiques économiques.