Estimation du paramètre de forme β dans la distribution de Kumaraswamy à l’aide de la méthode du Maximum de Vraisemblance et de la méthode de Bayes

Abstract

Dans cette étude, notre attention s’est portée sur l’estimation du paramètre de forme β dans le modèle de Kumaraswamy à deux paramètres α et β, en recourant à la méthode du Maximum de Vraisemblance (MV) et à la méthode bayésienne. Une comparaison entre les deux méthodes est effectuée en se basant sur l’Erreur Quadratique Moyenne (EQM) issue de chaque estimateur. Dans la méthode de Bayes, deux fonctions de perte sont utilisées, à savoir la fonction de perte quadratique (SELF) et la Fonction de Perte de Précaution (PLF). Le Risque Postérieur (RP), calculé à partir de ces fonctions de perte, est ensuite comparé. Cette analyse comparative est appliquée spécifiquement aux données hydrologiques, en mettant l’accent sur les réserves d’eau du réservoir Shasta. En conclusion, nous évaluerons l’efficacité des deux méthodes par le biais de simulations réalisées avec le logiciel R.